Table of Contents
젠포트 전략제작 6단계를 이용하여 체계적으로 개발한 젠포트 중소형 주도주 퀀트 전략을 소개하고 전략 성과에 대해서 알아 봅니다. 젠포트 전략제작 노하우 및 젠포트 중소형 주도주 권트 전략에서 사용한 보석 같은 전략 아이디어가 어디에 숨어 있었는지 전격 공개합니다.
1 젠포트 중소형 주도주 퀀트 전략 ‘아이디어 발굴’은 어디서?
투자 전략에서 궁극적인 목표는 전략이 시장에서 살아 남는 것입니다. 이를 위한 출발점은 바로 ‘전략의 독창성’ 입니다. 독창적이지 못한 전략은 ‘트레이더 효과’로 인하여 결국 시장에서 퇴출됩니다. 체계적이고 독창적인 젠포트 전략제작을 위해서 ‘나만의 아이디어 뱅크’가 필요합니다.
젠포트 전략제작을 위한 아이디어 뱅크로는 책, 논문, 유튜브 등이 있습니다. 그 중에서도 이번에 소개해드리는 중소형 주도주 퀀트 전략 아이디어는 증권사 리포트에서 발굴 하였습니다.
2 모든 증권사 리포트를 한번에…
국내 38개 증권사에서 외국이라면 유료로 받을 만한 퀄리티의 리포트를 매주 무료로 발행하고 있습니다. 흠이라면 너무 많다보니 오히려 잘 안 본다는게 문제입니다. 또, 매번 각 증권사 홈페이지를 방문하는 것도 꽤 많은 시간이 소요됩니다.
이런 불편함을 한번에 해결해 주는 곳이 있습니다. 바로 ‘한경 컨센서스’ 입니다. 한국경제 신문에서 제공하는 사이트로 국내 모든 증권사 리포트를 볼 수 있으면 과거 리포트도 확인이 가능합니다. 단타/장타/퀀트/자산배분/ETF전략 등 무궁무진한 젠포트 전략제작 아이디어 발굴이 가능합니다. 포스트 맨 아래에서 젠포트 중소형 주도주 퀀트 전략 제작에 이용한 리포트를 확인할 수 있습니다.
3 중소형주 선택 꿀팁
이익 증가율이 높은 중소형주를 선택하라
이익 증가율이 높은 중소형 주식과 일반 주식을 비교하였을 때, 큰 성과 차이를 보인다. 2010년 이후 분기별 매출액과 영업이익 증가율이 +20%YoY 이상인 중소형주는 전체 중소형주 대비 연평균 +12.0% 높은성과를 보여줍니다.
마진이 개선된 중소형주를 선택하라
중소형주는 대형주보다 업황에 민감하기 때문에 이익의 변동성이 높아 경기가 둔화됐을 때 이익이 더 크게 훼손 될 수 있습니다. 따라서 이익증가율뿐만 아니라 기업 경쟁력을 판단할수있는 마진을 함께 고려해야 합니다. 위 그래프와 같이 이익과 함께 마진이 개선된 중소형주가 가장 높은 성과를 보여줍니다.
기관 수급이 좋은 중소형주를 선택하라
마지막은 기관 수급이 우수한 중소형주를 선택해야 합니다. 위 그래프와 같이 기관 수급은 중소형 주가에 큰 영향을 미칩니다. 이 부분은 박성우 저자의 ‘시장을 이긴 전략들’ 에서도 찾아 볼 수 있습니다.
4 젠포트 중소형 주도주 퀀트 전략 성과
정리해 보면 리포트에서 제시한 전략은 다음과 같습니다.
- 이익 증가율이 높을 것
- 마진이 개선될 것
- 기관 수급이 좋을 것
3가지 전략과 마켓타이밍 그리고 시가총액 필터 (하위 50%로 선정) 등을 적용하였습니다. (상세 전략식은 ‘젠포트 전략제작6단계’ 강의 업데이트로 제공예정)
중소형 주도주 퀀트 전략 성과
2017/01/02 ~ 2023/01/13 총6년간 누적수익률 1,102.48%, CAGR 51.02%, MDD13.82%를 보여줍니다. 특히, 최근 1년간 성과가 24.91%로 22년 하락장을 감안할 때 양호한 성과를 나타냅니다.
평균 보유일은 6.88일이며 평균 손익비는 1.58을 기록하였습니다.
중소형 주도주 퀀트 전략 누적 수익률 MDD
전략을 유지할 수 있으려면 MDD뿐 아니라 MDD 지속기간, 즉 언더워터 (Under Water) 기간이 중요합니다. 이 전략의 2021/06/08 ~ 2022/02/17 총159일입니다. 즉, 159일 간은 수익이 마이너스라는 의미입니다. 젠포트 벡테스팅 후 꼭 MDD 지속기간을 확인해 보시길 바랍니다. 개인에 따라 버틸 수 있는 기간이 상이하므로 전략 운영 전 꼭 확인하시기 바랍니다.
5 마치며
젠포트 전략제작 6단계를 이용하여 체계적으로 개발한 젠포트 중소형 주도주 퀀트 전략에 대해서 알아 보았습니다. 본 전략은 증권사 리포트를 이용하여 제작하였고 증권사 리포트를 활용하는 방법에 대해서 알아보았습니다. 다양한 아이디어 뱅크를 활용하여 본인만의 독창적인 전략 개발에 한걸음 더 다가 가시려면 젠포트 전략제작 6단계 강의 수강을 추천드립니다.
