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젠포트 자동매매를 사용한지 횟수로 7년이 되어갑니다. 처음 젠포트 자동매매를 시작했을 때는 많은 분들이 사용하지 않았고, 강의나 자료가 없어서, 생소한 시스템에 적응하는데 조금 시간이 필요했고, 젠포트 자동매매에 대한 신뢰가 낮아 주력으로 사용하지는 않았습니다. 하지만, 시간이 지남에 따라, 다양한 강의와 자료가 만들어지고, 시스템도 점점 정교해져서, 이제는 젠포트가 없으면 어떻게 투자를 해야할지 막막할 정도로 투자의 핵심이 되었습니다. 이번 포스팅에서는 지난 7년 동안 젠포트를 사용하면서 얻는 시행착오, 깨달음, 교훈을 정리하였습니다. (순서에 의미는 없습니다.)
(Update : 2024-03-27)
1 남들과 비교하지 마라
젠포트 자동매매 툴을 설치하고나면 자연스럽게 다른분들의 후기를 찾게 됩니다. 그리고 단톡방에 가입하여 다른 분들과 교류를 시작합니다. 저도 처음에 과연 젠포트로 수익을 낼 수 있을까? 다른 분들 수익은 어떨까 하며 열심히 찾아본 기억이 있습니다. 그러면서 다른 분들 전략과 높은 수익률을 보게 되면서 “내 전략 수익률은 왜 이렇게 낮을까?”, “왜 내 전략은 상승장인데 수익을 못 낼까?” 하면서 괴로워 했었습니다. 하지만, 7년을 사용해보니 이런 비교는 오히려 독만 되었습니다. 높은 수익률을 얻기 위해서 이것저것 지표들을 붙이게 되고, 점점 과최적화가 이루어 졌습니다. 그리고 시간이 지나 보면 전략이 누더기가 되어, 오히려 처음 전략보다 못한 전략이 되는 경우가 대부분이었습니다. 비교비교병에서 벗어나세요. 남들과 비교하는 순간 괴로움이 시작됩니다. 각 전략마다 수익이 나는 경우와 시기가 다릅니다.
2 전략에 믿음을 가져라
남들과 비교하지 않으려면 본인 전략에 믿음이 있어야 합니다. 대부분 전략에 대한 믿음을 벡테스팅에서 찾습니다. 젠포트에서는 2017년부터 틱테스팅을 지원해서 7년동안 전략에 대한 성과를 볼 수 있습니다. 하지만, 벡테스팅은 그저 과거 데이터를 이용한 결과일 뿐, 이것이 미래를 보장해주지 않습니다. 앞서 말씀드린 데로, 전략마다 수익을 내는 기간과 상황이 다릅니다. 그리고 언제 수익 구간에 들어설지는 아무도 모릅니다. 결국, 수익을 내는 구간에 들어가기 전까지 전략을 운용해야하는데, 전략에 믿음이 없다면 긴 Underwater 구간을 버틸 수 없습니다. 전략에 대한 믿음은 벡테스팅 보다 전략이 가진 논리가 중요합니다. 연기금/외국인 등 수급 주체를 따라할 수도 있고, 또는 어떤 특정한 패턴, 계절성 등을 사용할 수 도 있습니다. 전략에 대한 논리가 없다고 수익을 못 내는 것은 아니지만, 장기간 운용하기에는 어려움이 따릅니다. 시장이 언제 우리에게 수익을 줄지는 아무도 모릅니다. 수익을 내려면 장기간 운용해야하고, 장기간 운용하려면 전략의 논리에 기반한 믿음이 있어야 합니다. 그리고 전략을 객관적으로 바라보고 분석하세요. 단순 벡테스팅 결과만으로는 부족합니다.
3 한가지 전략에 몰빵하지 마라
처음 젠포트에 가입해서 여러 전략을 만들다 보면 정말 믿기 어려운 수익률을 가진 전략을 개발 할 때가 있습니다. MDD도 적당하고 CAGR는 엄청높고, 2017년부터 상승/하락장을 경험했고…..다른 전략보다 월등해서 몰빵의 유혹을 뿌리치기 힘듭니다. 하지만 정말 한가지 전략, 한가지 타입 (추세, 역추세, 퀀트 등)에 몰빵하지 마세요. 우직하게 한가지 전략, 한가지 타입에 몰빵해서 수익을 거두는 경우도 있을 테지만, 7년간 운용해보니, 쉽지 않습니다. 그리고 잘된 경우만 우리에게 보여지는 부분도 있어서 리스크가 큽니다. 앞서도 말씀드렸듯이 전략마다 수익 구간이 다릅니다. 어느해는 퀀트 수익률이 좋다가 다음해에는 추세 전략이 좋은 경우가 허다 합니다. 한가지 전략이 모든 기간에 앞서는 것을 아직까지 저는 보지 못하였습니다. 젠포트 자동매매를 하는 이유는 투자에서 리스크를 줄이고 스트레스를 덜 받고 싶어서가 아닐까요? 하지만 한가지 전략에 몰빵은 이런 목적 달성에 반하는 것입니다. 개인의 판단이나 저는 추천하지 않습니다.
4 MDD는 항상 갱신된다
저는 벡테스팅을 하고 나면 제일 먼저 확인하는 것이 MDD와 수익곡선입니다. 전략을 장기간 운용해야하는데 MDD가 높다면 운용하기가 어렵기 때문입니다. 여러 투자 관련 서적과 전문가들이 한결 같이 이야기하는 것이 “실제 운용 기간 중에 MDD는 갱신” 된다는 것입니다. 그런데 신기하게도 정말 그렇더군요. MDD가 아무리 작고 수익곡선이 아름답다고 해도 결국에는 갱신이 됩니다. 미래의 경제 상황을 알 수 없으니 논리적으로 생각해보면 당연한 것인데 벡테스팅을 할 때는 이런 사실을 잊어버리게 됩니다. 그래서, 실제 투입하려고 했던 자금보다 많은 자금을 투입해서 MDD 갱신으로 손해를 보는 경우도 종종 일어납니다. 언제 MDD갱신이 일어날지 모릅니다. MDD가 갱신되어 운용 투자금이 없어지기 보다 벡테스팅에서 얻어진 MDD보다 2배 또는 3배를 가정해서 투입자금을 결정하고 운용하세요. 투자는 장기전입니다.
5 매직넘버 (Magic Number)를 찾지마라
전략을 만들고 나면 조금 더 높은 수익률과 조금 더 낮은 MDD에 욕심이 생깁니다. 그래서 결국 설정한 값들에서 최적값을 찾기 위한 여정이 시작됩니다. 저도 처음 전략을 만들고 비교비교병이 생겨 틱테스팅권을 구매하여 많은 벡테스팅을 했었습니다. 조금씩 바꿔보니 수익률이 점점 높아지고 MDD가 낮아지는게 보이니까 정말 멈출 수가 없었습니다. 출시한 어느 게임보다도 더 재미있더군요. 이렇게 해서 만든 전략을 실전에 투입하니 얼마 안가서 MDD가 갱신되고 수익 곡선을 하향 추세를 보였습니다. 과최적화, 매직넘버 (Magic Number) 찾기는 자동매매의 최대 적입니다. 여기에 사로 잡히면 정말 헤어날 수가 없습니다. 7년간 운영해본 경험으로 확언드리는데 매직 넘버(Magic Number)는 없습니다. 어느 특정한 값에서 큰 수익을 낸다면 의심부터 해보세요. 진동의 공진처럼 고유주파수에서 큰 진폭을 가지는 경우도 있겠지만, 대부분 허상입니다.
