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1 시스템 자동매매 거래란?
정량적 거래 또는 알고리즘 거래로도 알려진 시스템 자동매매 거래는 금융 시장에서 거래를 하기 위해 수학적 모델과 자동화된 프로세스를 사용하는 것을 말합니다. 거래에 대한 이러한 접근 방식은 일련의 사전에 결정된 규칙을 따름으로써 보다 일관되고 편견 없는 방식으로 거래 기회를 식별하고 활용할 수 있습니다. .
시스템 자동매매 거래를 사용하면 몇 가지 이점이 있습니다. 주요 이점 중 하나는 거래 결정에 대한 감정의 영향을 제거하는 데 도움이 될 수 있다는 것입니다. 수동으로 거래할 때 두려움, 욕심 또는 기타 감정에 휘둘리기 쉽고 충동적이거나 비합리적인 거래로 이어질 수 있습니다. 하지만, 시스템 자동매매 거래는 주관적인 감정이 아닌 객관적인 데이터와 분석을 기반으로한 규칙과 알고리즘을 사용합니다. 이런 규칙과 알고리즘은 실수를 하거나 감정이 판단을 흐리게 하는 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.
시스템 자동매매 거래의 또 다른 이점은 고도로 맞춤화할 수 있다는 것입니다. 사용 중인 특정 전략에 따라 투자자는 특정 위험 허용 범위, 투자 목표 및 시장 전망에 맞게 알고리즘과 규칙을 조정할 수 있습니다. 이를 통해 개인의 필요와 선호도에 맞는 시스템을 설계할 수 있습니다.
이 글에서는 시스템 자동매매 거래 시스템 중 하나인 젠포트를 통해 개발되고 테스트된 전략의 성과에 대해서 알아보겠습니다. 이 전략은 시장 동향을 활용하도록 설계되었으며 다양한 시장 조건에서 일관된 결과를 보여주었습니다.
2 2022년 젠포트 매매 전략 성과
2022년에는 젠포트 시스템 매매 전략이 최대 CAGR 14.27% (전체 포트폴리오 1.70%) 수익률을 달성했습니다. 이는 같은 기간 동안 코스피 -16.09%, 코스닥 -26.82%의 수익률을 기록한 전체 시장을 능가했습니다.
2022년 젠포트 시스템 매매 전략 성과에 기여한 핵심 요인 중 하나는 변화하는 시장 상황에 적응하는 능력이었습니다. 총 10가지 전략을 이용, 추세 추종 및 평균 회귀 기술을 조합하여 사용하여 단기 및 장기 시장 움직임을 모두 활용할 수 있었습니다. 젠포트가 아니었으면 10가지 전략을 구상하고 실행하는 것은 불가능 했을 것입니다.
2022년 젠포트 시스템 매매 전략이 직면한 주요 이슈는 시장의 변동성 증가였습니다. 이로 인해 특정 증권의 매수 호가와 매도 호가 사이의 스프레드가 평소보다 넓어져 일부 거래에서 수익성이 감소했습니다. 그러나 성과에 대한 전반적인 영향은 미미했으며 특정 거래 규모와 수를 조정하여 대처할 수 있었습니다.
전반적으로 사용 중인 젠포트 시스템 매매 전략은 2022년에 전체 시장 및 기타 투자 전략을 능가하는 강력한 성과를 보여주었습니다. 그 과정에서 몇 가지 문제에 직면했지만 전략 수정과 보완을 통하여 적응할 수 있었고 지속적인 성과를 낼 수 있었습니다.
3 결론: 2022년의 젠포트 시스템 매매 전략
요약하면, 사용 중인 젠포트 시스템 매매 전략은 2022년에 전체 시장 및 기타 투자 전략을 능가하는 최대 CAGR 14.07% 수익률을 기록하며 강세를 보였습니다. 젠포트를 이용하여 추세 추종 및 평균 회귀 기술에 대한 전략의 초점을 통해 변화하는 시장 상황에 적응하고 다양한 거래 기회를 활용할 수 있었습니다.
젠포트 시스템은 다양한 전략과 자산군을 이용하여 포트폴리오 (단타, 장타, 자산배분, 코인 등) 구성을 할 수 있는 아주 강력한 툴입니다. 젠포트 시스템이 유지되는 한 향후에도 사용할 예정이며 미래를 내다보면 전략의 미래 성공 가능성은 여러 요인에 따라 달라집니다. 이 중 가장 중요한 것은 시장과 경제 환경의 전반적인 방향입니다. 상황이 호의적으로 유지된다면 전략이 계속해서 잘 수행될 가능성이 높습니다. 그러나 시장 동향이나 경제 상황에 상당한 변화가 있는 경우 전략의 효과를 유지하기 위해 전략을 조정해야 합니다.
전략 조정은 체계적으로 접근해야 합니다. 단순히 수익률만 높이는 전략 조정은 과최적화에 빠지게 됩니다. 따라서, 젠포트 전략 수정과 보완에는 체계적인 접근이 필요합니다. 체계적인 젠포트 전략 개발이 궁금하시다면 “젠포트 전략제작 6단계” 을 참고하시기 바랍니다.
